Langkah Membina Sistem Perdagangan (Trading System)

Dalam artikel kali ini saya akan kongsikan dengan anda bagaimana proses membina sistem perdagangan sendiri. Membina sistem perdagangan tidak mengambil masa yang lama. Walau bagaimanapun, untuk menguji keberkesanan sistem tersebut memerlukan lebih banyak waktu. Jadi, anda perlu banyak bersabar. Dalam jangka masa panjang, sistem yang baik berpotensi menghasilkan pulangan yang lumayan.


Tentukan Timeframe Yang Akan Digunakan 
Perkara pertama yang anda perlu lakukan apabila membina sistem perdagangan adalah menentukan :

1. Gaya perdagangan anda, adakah anda short term trader atau long term trader?
2. Adakah anda mempunyai banyak waktu untuk melihat chart setiap hari?
3. Atau anda lebih suka melihat chart setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun?
4. Berapa lama anda bertahan dalam setiap position yang anda ambil?

Semua persoalan di atas akan membantu menentukan timeframe yang akan anda gunakan untuk berdagang. Walaupun anda menggunakan multiple timeframe analysis, timeframe ini akan menjadi timeframe utama yang akan anda gunakan ketika mencari isyarat perdagangan.

Pilih Indicator Untuk Mengenalpasti Trend Terbaru
Seterusnya, pilih indicator yang dapat membantu anda mengenalpasti trend terbaru dalam pasaran. Moving averages (MA) adalah salah satu indicator paling popular yang digunakan dalam mengenalpasti trend. Kebiasaannya traders menggunakan dua kombinasi moving averages (slow & fast MA) dan menunggu sehingga kedua-duanya saling melintasi antara satu. Ini adalah asas bagi sistem yang dikenali sebagai "Moving Average Crossover." Moving average crossover merupakan cara paling mudah untuk mengenalpasti trend terbaru. Namun, terdapat banyak lagi kaedah lain yang digunakan oleh trader dalam mengenalpasti trend.

Pilih Indicator Untuk Mengesahkan Trend
Berikut, pilih indicator yang dapat membantu anda mengesahkan trend (trend confirmation). Tujuan penggunaan indicator ini adalah bagi membantu anda menghindari dari terperangkap dalam trend palsu (false signal).

Indicator ini digunakan apabila anda melihat isyarat untuk trend terbaru dalam pasaran, anda boleh mengesahkan trend tersebut menggunakan indicator ini. Terdapat banyak indicator yang bagus yang dapat digunakan untuk mengesahkan trend antaranya seperti :

1. MACD
2. Stochastic Oscillator
3. Relative Strenght Index
4. Awesome Oscillator
5. Moving Average of Oscillator
6. Williams' Percent Range

Tentukan Jumlah Risiko

Dalam proses membina sistem perdagangan, adalah sangat penting untuk anda tentukan berapa banyak jumlah yang anda sanggup rugi dalam setiap perdagangan. Tidak ramai orang suka bercakap tentang risiko kerugian tetapi sebenarnya seorang trader yang bagus akan sentiasa berfikir tentang risiko kerugian sebelum memikirkan tentang potensi keuntungan.

Jumlah yang anda sanggup rugi mungkin berbeza dengan orang lain. Anda perlu memutuskannya sendiri berapa banyak risiko yang anda sanggup ambil. Dalam masa yang sama, anda dinasihatkan jangan meletakkan risiko terlalu tinggi dalam satu position perdagangan. Ramai traders yang cuba menjadi peramal yang tepat, walau bagaimanapun, pengurusan risikolah yang memainkan peranan besar dalam kejayaan perdagangan, bukan kemahiran meramal apa yang akan berlaku.

Entry & Exit
Sebaik sahaja anda menentukan berapa risiko yang anda sanggup rugi, langkah berikutnya adalah untuk mengetahui di mana anda akan entry dan exit. Sesetengah orang suka masuk ke dalam pasaran sebaik sahaja semua indicator memberi isyarat yang sepadan walaupun candlestick masih belum ditutup. Sebahagian yang lain pula lebih suka mengambil pendekatan selamat dengan menunggu sehingga pembentukan candlestick selesai. Tidak ada yang betul dan tidak ada yang salah, semuanya bergantung kepada gaya perdagangan masing-masing. Ada orang lebih agresif berbanding yang lain.

Untuk keluar dari pasaran, anda mempunyai beberapa pilihan yang berbeza. Salah satu caranya adalah menggunakan trailing stop. Ini bermaksud, jika pergerakan harga telah mencapai nilai keuntungan yang anda mahukan, anda hanya perlu menggerakkan trailing stop pada paras harga tersebut.

Cara lain untuk keluar dari pasaran adalah menetapkan sasaran dan keluar apabila harga mencecah sasaran tersebut. Bagaimana anda mengira sasaran anda adalah terpulang kepada anda. Sesetengah trader memilih menggunakan support & resistance sebagai sasaran mereka. Sebahagian yang lain pula memilih untuk mendapatkan jumlah pips yang sama dalam setiap perdagangan, kebiasaannya mereka turut menggunakan jumlah risiko yang sama (fixed risk/stop loss).

Cara lain yang anda boleh gunakan untuk keluar dari pasaran ialah menetapkan satu set kriteria sebagai syarat untuk exit. Sebagai contoh, anda boleh membuat peraturan dengan menggunakan indicator. Jika indicator anda menunjukkan tanda-tanda reverse pada paras harga tertentu, anda akan keluar dari position perdagangan tersebut.

Tulis Set Peraturan
Bahagian paling penting dalam mewujudkan sistem perdagangan adalah dengan menulis peraturan sistem perdagangan tersebut. Anda perlu mengikut peraturan yang anda tetapkan. Disiplin adalah salah satu ciri yang paling penting yang anda perlu miliki. Jadi anda perlu sentiasa berpegang pada sistem anda. Tidak ada sistem yang akan berfungsi dengan baik untuk anda sekiranya anda tidak dapat mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Backtest
Langkah terakhir adalah menguji sistem perdagangan anda dengan melaksanakan backtest. Dalam proses menguji sistem perdagangan, anda perlu jujur dengan diri sendiri. Catatkan keuntungan, kerugian, purata keuntungan, dan purata kerugian. Jika anda berpuas hati dengan keputusan anda, anda boleh pergi ke peringkat seterusnya dengan berdagang secara langsung.

Sistem perdagangan anda perlu diuji sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Ini akan memberikan anda lebih banyak keyakinan, pemahaman dan penguasaan ke atas sistem yang anda bina. Suasana dan situasi dalam pasaran akan menjadi sangat berbeza dari masa ke masa. Sistem yang bagus dapat memberikan anda pulangan secara konsisten. Anda juga perlu terima hakikat bahawa tidak wujud sistem yang sempurna. Oleh itu, dalam satu sistem perdagangan akan melibatkan keuntungan dan kerugian. Jika anda mahu menjadi trader yang bagus, anda perlu bersedia dengan risiko kerugian dan menerimanya sebagai sebahagian dari proses perdagangan.

Jangan lupa ikuti kami di Twitter dan Telegram